老师您好,
关于衍生品基础班第2、3节课讲到了套利方式与无套利定价。
能否以cash and carry 和画图大法中的long position 为例讲一下区别。
第一: cash and carry 也是long underlying short forward, 那么为什么cash的方向和long position 不一样呢?我理解是t=0 和t=T的区别 其实本来cash and carry 也和long position不一样?
第二:long position中为什么是short forward?我只能看出约定好了T时刻以约定好的价格买入资产,这与forward有什么关系呢?
谢谢