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凉茶325 · 2022年03月07日

为什么Arbitrage和event driven strategy 是equity like return

为什么Arbitrage和event driven strategy 是equity like return

基础班讲义154页 alternative




1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年03月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,这个翻译的不对哦,是指提供与传统资产几乎没有相关性的股票回报

比如merger Arbitrage就是通过做空收购方股票A和做多被收购方股票T,赚的是股票收益,但是由于一个做空一个做多,把β对冲完了,所以和传统的equity的β的重合没有了。所以是提供与传统资产几乎没有相关性的股票回报

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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