题目问The most appropriate risk attribution approach for the fixed-income manager is to:
答案说The portfolio is managed against a benchmark, which indicates a relative-risk type of risk attribution analysis.
我想问怎么看出是relative to benchmark的？谢谢
jiajia11 · 2022年03月07日
题目问The most appropriate risk attribution approach for the fixed-income manager is to:
答案说The portfolio is managed against a benchmark, which indicates a relative-risk type of risk attribution analysis.
我想问怎么看出是relative to benchmark的？谢谢
吴昊_品职助教 · 2022年03月07日
嗨，从没放弃的小努力你好：
其实题干并没有提及benchmark（题目的bug），所以我们只能通过排除法进行选择。
A选项说的是分解return，这和题干risk attribution不符。
B选项错在最后“each postion”，top-down方法不能是each postion，这是bottom-up方法对应的描述。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2023年02月07日
TOP DOWN在absolute下的确是specific risk？？