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丸颜丽质 · 2018年03月13日

问一道题:NO.PZ2016010501000011 [ CFA III ]

问题如下图:

    


Why cap will force greater weight on illiquid assets? 

1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月16日

你好同学,首先这只指数是小盘指数,因此成份股中不可避免有流动性比较差的小盘股,由于单只股票的比例不能超过10%,因此会导致这50只小盘股里,有更多的流动性差的股票权重上升(因为流动性好的权重被10%限制住了),因此会导致这个指数的可投资性被削弱。

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