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八月必过 · 2022年03月06日
欧式call和美式call value下限一样是因为如果美式max（0，S0-X）会比欧式max（0，S0-Xe…）便宜吗？而应该是美式的比欧式的贵
李坏_品职助教 · 2022年03月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
是因为如果美式看涨期权标的资产是无收益的股票，那么提前行权就是不明智的。既然不要提前行权，那么美式看涨就和欧式看涨没什么区别了，那自然下限就一样了。可以参考讲义P343：
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
