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王熊熊🍯 · 2022年03月06日
这个课后习题里，题目中money duration 是2609700，portfolio2是2609442，小于要求的BPV liability，为什么还选potrfolio 2？
pzqa015 · 2022年03月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
实务中，很难做到两个BPV完全相等，对于表中的三个money duration，可以认为近似与Liability的money duration是相等的，对于一个百万级别的数字，在百位数上有差异，也就是有万分之一的差异，是可以容忍的。这道题主要考察比较convexity。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
