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李建强 · 2022年03月06日

Relative risk

这里没懂,为什么说加入低波动率的资产会增加风险,

1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年03月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


相对风险,是衡量portfolio与benchmark像不像,像,relative risk低,不像,relative risk高。

因为这里的benchmark,是股票指数,例如标普500,而标普500中是股票,是没有低波动资产的。此时如果在portfolio中加入低波动资产,比如美国国债,那么 ,portfolio和benchmark就不像了,于是relative risk高。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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