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Hu十分 · 2022年03月06日
这道题ytm的var难道不是16%吗，为啥答案是16bp，多了两位小数点
pzqa015 · 2022年03月06日
嗨，从没放弃的小努力你好：
5% Var=|μ-1.65σ|
1% Var=|μ-2.33σ|
16% Var=|μ-σ|
根据上面的公式，Var的单位应该与μ保持一致，μ是利率，单位是%，所以，后面的一串算出来的结果单位也应该是%，即-0.16的单位是%。
这里的σ是波动率，它的单位%并不代表利率。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
谢谢
