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Emmmmmmmua · 2022年03月05日

公式

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

NO.PZ2020011303000129

问题如下：

In the situation considered in the previous question, the recovery rate in the event of a default is 30%. What is the required regulatory capital?

选项：

解释：

This is in USD million: (0.1201-0.0075)×100×0.7=7.88

请问这道题的公式和知识点在基础班讲义哪里

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1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2022年03月06日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

在基础班讲义485页，详情请看下图：

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2020011303000129 问题如下 A bank ha US100 million portfolio of loans with a Pof 0.75%. Assume a correlation parameter of 0.2. The 99.9 percentile of the fault rate given the Vasicek mol is 0.1201.The recovery rate in the event of a fault is 30%. Whis the requireregulatory capital? 题目问接上一个题，如果recovery rate=30%，求要求的regulatory capital是多少？ This is in USmillion: (0.1201-0.0075)×100×0.7=7.88 对V MOL 感觉非常理论，请问在经济中或题目中主要怎么使用？谢谢

2023-04-05 12:44 1 · 回答