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410140980 · 2022年03月04日
老师基础班讲义第8页说VaR的计算比较模糊，有几种方法，比如95%的VaR，n*5%，或者n*5%+1，或者插值法。所以比较模糊
但是ES就一种方法计算尾部的平均损失， 这里我不理解，ES的定义是超过VaR的尾部损失的平均值，那VaR都是不确定的了，ES不也是不确定的吗？
DD仔_品职助教 · 2022年03月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
ES的定义精确来说是尾部数据取平均。
95%的ES代表的就是尾部5%的数据取平均，不用想VAR。
而95%VAR可以是第n*5%或者第n*5%+1这个数据。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
