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Elyse Guo · 2022年03月03日

Valuation and Risk Model slides pg229第一題

15yr shift key rate01應該是正號c還是負號d? 按照何老師視頻裡給的計算應該是負號,可是書上答案是正號。
1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年03月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


按照notes里面的说法:

当shift value相比initial value大的时候,key rate01是负数。

当shift value比initial value小的时候,key rate01是正数。

notes这个例题最后key rate01是负数,是因为5-year shift value是大于initial value的。


讲义P229第一题的15-year shift value相比于initial value是下降的,所以最后key rate01应该是正数

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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