李坏_品职助教 · 2022年03月03日
嗨,从没放弃的小努力你好:
按照notes里面的说法:
当shift value相比initial value大的时候,key rate01是负数。
当shift value比initial value小的时候,key rate01是正数。
notes这个例题最后key rate01是负数,是因为5-year shift value是大于initial value的。
讲义P229第一题的15-year shift value相比于initial value是下降的,所以最后key rate01应该是正数。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!