FI arbitrage

嗨，努力学习的PZer你好：

第二问同样都是无限亏损 那为什么不是short call而是put呢——short put 和short call的区别——short put 有可能不是无限亏损，因为比如一个股票10元，那么最多亏损12元，short call的话就是无限亏损了。因为债的波动小，无限亏损概率很低

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

那这里不是矛盾了吗？这里说的失败了就亏损的没边了，那就更应该是call吧？——所以我一直说fix的波动小，发生无限亏损的可能性几乎没有！！！！

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

1.为什么对比其他是一个low correlation？——这个long一个 short一个，把β干的差不多了，那么和其它的关联性就不强了

2.我理解了赚就是价差，亏就是无限大，但是为什么是short Put？不是short Call呀？——因为fix价格变动可能性本身就小，发生巨大亏损的可能性并不高

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！