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moon · 2022年03月02日
multi liability的投资策略下面derivative overlay策略,为什么用增加future头寸
pzqa015 · 2022年03月03日
嗨,努力学习的PZer你好:
因为long futures与receive fixed,pay float swap,都等价借钱买入债券,头寸的净的久期是增加了的,这里当成常识记住吧。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!