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八月必过 · 2022年03月02日

这个公式是干什么用的 是连续复利rate和离散复利rate的关系吗

这个公式是干什么用的 是连续复利rate和离散复利rate的关系吗 



2 个答案

李坏_品职助教 · 2022年03月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


就是告诉你这两个式子是等价的,如果你用离散复利就得用(1+rf)^T去计算,如果要用连续复利就得用e^rf*T 去计算。


FRM里面题目要求用continuously compounded,那就是用连续复利的公式。如果没有明确要求,离散复利也可以用。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

李坏_品职助教 · 2022年03月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个公式意思是,离散复利(1+rf)等价于exp(rf_c * T),可以用rf来表示rf_c。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

八月必过 · 2022年03月04日

是干嘛用的?

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