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ruby5ltc · 2022年03月02日

为什么还要考虑correlations?

NO.PZ2017092702000086

问题如下:

The total number of parameters that fully characterizes a multivariate normal distribution for the returns on two stocks is:

选项:

A.

3.

B.

4.

C.

5.

解释:

C is correct.

A bivariate normal distribution (two stocks) will have two means, two variances and one correlation. A multivariate normal distribution for the returns on n stocks will have n means, n variances and n(n – 1)/2 distinct correlations.

这道题目问衡量两只同时服从正态分布的的股票,需要几个参数。可以从如下的角度出发分析:一个正态分布有两个参数,均值和方差。所以从两只股票各自都服从正态分布的角度出发,就各自有一个均值和一个方差,一共是四个参数。从两只股票还要同时都服从正态分布的角度出发,还需要有一个correlation的参数,一共就是5个。

为什么还要考虑correlations?

1 个答案

星星_品职助教 · 2022年03月03日

同学你好,

本题是multivariate normal distribution的情况。需要同时考虑两只股票,可以认为这是一个组合的情况。

所以除了两只股票各自的均值方差以外,还需要考虑两两之间的correlation。

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