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410140980 · 2022年03月02日

autocorrelation 滞后两项最高


老师请教一下autocorrelation 滞后两项最高,这个是指均值回归最高还是趋势最高?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年03月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个是说St和St-2之间的correlation是最高的,根据第一段话,均值回归越强,自相关系数越低。反过来,autocorrelation越高,说明均值回归越弱(趋势越强)

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