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moon · 2022年03月01日
讲义84 这个dispersion是怎么计算出来的？有什么意思 还有convexity是怎么算出来
pzqa015 · 2022年03月02日
嗨，从没放弃的小努力你好：
mac duration衡量的是现金流发生时间t的加权平均值，dispersion衡量的是t的方差，dispersion=∑wi(t-mac D)^2，wi=PVCFi/P。
convexity的计算公式如下图。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
