同第一个提问一样，为什么security weight(%)的是变成了0.3 和0.7,但是后面的部分就直接是20%和12%？

NO.PZ2015121801000041

B.

11.3%.

C.

12.1%.

解释：

C   is correct.

${l}{\sigma _{port}} = \sqrt {w_1^2\sigma _1^2 + w_2^2\sigma _2^2 + 2{w_1}{w_2}{\rho _{1,2}}{\sigma _1}{\sigma _2}} \\ = \sqrt {{{(0.3)}^2}{{(20\% )}^2} + {{(0.7)}^2}{{(12\% )}^2} + 2(0.3)(0.7)(0.40)(20\% )(12\% )} \\ = {(0.3600\% + 0.7056\% + 0.4032\% )^{0.5}} = {(1.4688\% )^{0.5}} = 12.1\%$

同第一个提问一样，为什么security weight(%)的是变成了0.3 和0.7,但是后面的部分就直接是20%和12%？