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Lee13 · 2022年02月28日

老师您好，不太清楚是怎么推导出后面那个（2%-Rp）这个公式的？

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2015120604000108

问题如下：

If a Portfolio's SFR is 1.4 and  threshold level's return is  supposed to be 2%, what is the probability of return less than 2%?

选项：

A.

8.08%.

B.

30.20%.

C.

9.68%.

解释：

A is correct.

Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.

If a Portfolio's SFR is 1.4 and threshold level's return is supposed to be 2%, what is the probability of return less than 2%?

您的回答C, 正确答案是: A 

A

8.08%.

B

30.20%.

C

不正确9.68%.


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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年02月28日

同学你好，

这道题求的是return＜2%的概率。由于threshold return即RL就等于2%，所以本题相当于在求return小于RL的概率。为了方便将return用X替代，则本题最终需要求出的是P（X＜RL）。

由于普通正态分布无法查表，所以需要将P（X＜RL）做标准化后通过标准正态分布才可以进一步查表解题。

代入正态分布标准化的公式，P（X＜RL）即转化为求P（Z）＜[ RL-E(Rp) ]/ σp。

而SFR的公式为SFR=[ E(Rp)-RL ] / σp，可以观察到不等式右侧正好就是﹣SFR的形式，所以直接代入SFR=1.4后就等价于求P（Z＜-1.4）的概率，对应查出P(Z＜-1.4)=F(-1.4)=8.08%

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NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 考试里会有需要查表的题目吗？考试里会有需要查表的题目吗？

2024-11-02 11:14 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.本题解题思路是什么，为什么涉及分布问题

2024-07-30 10:41 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 为啥要标准化，已经F1.4的意义，这块忘记了。补补吧，课程里有吗

2024-07-25 11:56 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.这题是否一定需要查表吗？ 因為用1 減去題目0.9192 也是剛好0.0808，这种方法是巧合吗？

2024-03-12 16:11 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. SFR的全称是什么呢，不记得了

2024-02-25 22:13 1 · 回答