NO.PZ2016082404000026
问题如下:
The dividend yield of an asset is 10% per annum. What is the delta of a long forward contract on the asset with six months to maturity?
选项: 0.95
1.00
C.1.05
D.Cannot determine without additional information
解释:
ANSWER: A
The delta of a long forward contract is
看到其他同学提问 老师 公式为什么是负的?
10%是分红对吧?
有分红是e^(r-q)T
没懂这个公式中 r 到底为啥是负的?
就这道题公式是 e^(r-q)T吗?
“品职答疑小助手300羽 · 10 个月前
嗨,爱思考的PZer你好:
次方那里是要带负号的。
long的delta是正的,short是负的,其他没区别。
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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
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ZF Everyday · 10 个月前
那就是答案中公式错了,应该是e -q*t”????