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shihong · 2022年02月27日

ES具体怎么算出37.5

NO.PZ2020011303000052

问题如下:

An investment has a uniform distribution where all outcomes between -40 and +60 are equally likely. What are the VaR and expected shortfall with a confidence level of 95%?

解释:

VaR is 35. Expected shortfall is 37.5.

老师您好。请问一下,ES怎么计算出答案的

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年02月28日

同学你好,-40到60的均匀分布,95%的ES取的是负的那端97.5%的分位点。