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旅人祈愿 · 2022年02月27日
基础班Global credit strategies中的第一个例题为什么不能用ES=spread0-(DXdelta spread)-EL呢?这个和题目中用的公式又什么区别?分别在什么情形下使用?
pzqa015 · 2022年03月01日
嗨,从没放弃的小努力你好:
一道题不会同时给EL和RFC、RFX的,如果考察EXR的公式,会给spread0,△spread,POD、LGD等信息,如果考察expected return,同时是跨国投资的问题,会给RFC,RFX等信息。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
pzqa015 · 2022年02月28日
嗨,爱思考的PZer你好:
这道题没已知你写的公式里的任何信息,所以用这个公式没办法计算。
这道题用一个更普适性的公式,Rdc=(1+rfc)(1+rfx)-1,rfc=P1/P0-1。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!