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410140980 · 2022年02月26日

ES和spectral受到n的影响



为什么这里解释说ES受到n的影响更小,而谱分析影响更大,因为切的更细?

我理解是蛋糕就那么大,切的粗糙一点和切的细一点,在tail loss这边的值也不会变化的呀?所以谱分析受到影响大是因为尾部损失给的权重更大,这样理解对吗?

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年02月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

这个不是在切蛋糕,n上升肯定是会影响到尾部数据的。蛋糕大小也会变。

你最后一句是对的,是这么理解的。

这个是在给尾部数据分配权重,ES无论多少个数据,都是等权重分配。而普风险分析不是等权重的,n越大,尾部数据就越多,尾部分配到的权重就越大,越敏感。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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