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410140980 · 2022年02月26日

lognormal VaR公式


为什么这里的Pt-1要理解为常数?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年02月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


李老师的意思是Pt-1是指前一个交易日的价格,这个是已经知道的条件,不需要你再去求了。比如讲义下面例题中initial price就是Pt-1

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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