老师这里推导一个组合的方差,为什么没有乘以权重?
DD仔_品职助教 · 2022年02月26日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好,
如果σ是%形式出现时,我们就需要乘权重。如果σ是以dollar的形式出现,就不用再乘权重了。
用dollar形式的σ来进行公示的推导更加容易,所以选择用这种形式。
在做题的时候,计算组合的σ或者是VaR时,这两种计算方法都可以得出正确答案。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
410140980 · 2022年02月28日
老师如果是dollar形式,每个资产的σ表示的是赚的金额到均值的距离的波动。那么这样算下来整个组合赚的金额距离组合的平均值的波动当中,每个资产赚了钱之后在整个组合当中的比重就会发生变化,这样直接不考虑权重是对的吗?