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410140980 · 2022年02月26日

VaR的计算都是单尾吗？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

老师请教一下在FRM考试当中，参数法都是假设VaR是单尾的吗？所以记忆的Z值一般就是1.65和2.33

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品职答疑小助手雍 · 2022年02月27日

同学你好，对的。

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