嗨,爱思考的PZer你好:
不是Long会使convexity变大,是long option(不论是call option还是put option)会使convexity变大,这个结论要记住。
原因如下:一是long option与convexity一样,都有涨多跌少的优良特性;二是long call option和put option的曲线都是convexity的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!