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王熊熊🍯 · 2022年02月26日

butterfly strategy


这个例题,我想问下 求BPV的时候 duration的符号到底是正还是负的,题目给的modified duration是正的,公式里是-D,所以正负怎么写?还有就是MV,5年期的是short,那是不是应该把-362.8代入公式算啊?

1 个答案

pzqa015 · 2022年02月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


BPV的公式是:-MD*MV*1bp。MD是要带入负值进行计算的。

那么Long 2Y的BPV:-(-1.88)*150*1bp=28200

long 10Y的BPV:-(-9)*150*1bp=13500

short 5Y的BPV:-(-4.5)*(-362.8)*1bp=-163260

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