为什么不是1*100-1×Nf=0.525,call的detla不用×100份吗
Hertz_品职助教 · 2022年02月26日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好
视频中老师说的是covered call的delta放大100倍的话的需要合约的份数,并没有涉及call的delta的问题哈,具体我们可以演示下:
1. 如果covered call的delta不放大100,公式是1+(-1)Nf =0.525计算Nf=0.475
2. 如果covered call的delta放大100倍,则1*100+(-1)Nf=52.5,Nf =47.5份。
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