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孤独猎人 · 2018年03月11日

问一道题：NO.PZ2016021701000004 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Derivative

问题如下图：

    请问，增加贝塔的计算中，资产的价值为何是170million,我记得上课说过，衍生品不会增加价值啊？


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1 个答案

竹子 · 2018年03月12日

这一题是调整资产配置比例的，170是股票调整为85%之后的价值啊。

另外，衍生品期初value=0,但随着市场条件的变化，value就不再等于0了

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