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旅人祈愿 · 2022年02月24日
Z-DM 这里说的yield curve upward sloping，其实本质应该说的是应该是foward curve吧。我觉得应该是当foward curve upward sloping，zdm小于dm，又因为foward curve upward sloping时yield curve upward sloping，所以才有这个结论。毕竟你mmr1用shibor 3m，不可能mmr2就用shibor 6m
pzqa015 · 2022年03月01日
嗨，从没放弃的小努力你好：
对MRR不再是固定的时间跨度，MRR1可能是3M利率，MRR2可能是6M利率，MRR3可能是9M利率。Z-DM不是Zspread，二者类似，何老师板书这个知识点如下
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
pzqa015 · 2022年02月26日
嗨，努力学习的PZer你好：
可以这么认为
如果yield curve upward sloping（spot rate），那么forward rate curve也upward sloping，这是二级固收讲到的结论。
但这里面如果MRR1是libor 3M，那么MRR2就是libor 6M
Z-DM不再认为MRR是固定的，而是考虑了MRR的收益率曲线，也就是spot rate curve。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
