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旅人祈愿 · 2022年02月24日
我们说swap spread反应大型金融机构的违约风险，A receive fixed怕B违约所以要在Rf上加一个spread。那B不怕A违约吗？A也有credit risk啊，这样的话不就在floating上面也加一个spread不久抵消了吗
pzqa015 · 2022年03月01日
嗨，努力学习的PZer你好：
floating payer支付的一般是Libor+spread，这个spread体现的就是CR，libor每一期都会调整，spread多数情况下不变。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
pzqa015 · 2022年02月26日
receive 的是fixed coupon,pay的是float,一般是libor+spread，不会抵消哈
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
