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王熊熊🍯 · 2022年02月24日

duration

我想问下利率下降为什么增加duration,怎么理解?

为什么long bond?利率下降 price上升 应该卖bond可以获利啊

1 个答案
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pzqa015 · 2022年02月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


根据△P/P=-MD*△y,如果预判未来利率会下降,那么现在要增加duration,以便获得更大的△P/P。


如果预判利率下降,现在买入Bond,未来Bond价格上涨,卖出可以获利,这个long指的是当前要long。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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