此处考查的是MA模型和AR模型的性质，主要涉及统计学知识，建议记住主要结论即可，考试不会做深入考查。
p阶自回归模型 AR(P) AR(p)模型的偏自相关函数PACF在p阶之后应为零，称其具有截尾性； AR(p)模型的自相关函数ACF不能在某一步之后为零（截尾），而是按指数衰减（或成正弦波形式)，称其具有拖尾性。
q阶移动平均模型 MA(q)
MA(q)模型的自相关函数ACF在q阶之后应为零，称其具有截尾性； MA(q)模型的偏自相关函数PACF不能在某一步之后为零（截尾），而是按指数衰减（或成正弦波形式)，称其具有拖尾性。
