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超级丹 · 2022年02月23日

固收中DB案例

问个问题,为什么ABO的久期比PBO还要长?(其他条件相同),ABO假设退休时按照现在的工资水平,负债更小,不是应该久期更短吗? ,5.76是干什么用的?
2 个答案

pzqa015 · 2022年02月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


二者久期大小没有任何规律。三级考到养老金这里,一般是已知久期,让计算BPV。不用比较二者久期孰大孰小的问题。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2022年02月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是ABO的金额可能会比PBO小,但不一定久期就比它短,二者的大小是根据题目已知的ABO和PBO的值计算出来的。

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努力的时光都是限量版,加油!

超级丹 · 2022年02月25日

我想问的是是否有这个规律,其他条件都相同的条件下,ABO比PBO的久期长?为什么?

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