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flika · 2018年03月11日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
这道题的提干也给了Risk free rate, 是否也可以使用最优的那个portfolio与Risk free rate组合来做资产配置呢？这个配置同样也是不需要卖空的。
李宗_品职助教 · 2018年03月12日
你好同学，你的想法没有错，但是就考试角度来说，但凡给了corner portfolio 就最好从出题人的角度答题。
之所以选择3而不是1和2去和4做corner portfolio，是因为在剩余的sharpe ratio里面，3的最大吗？
