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加油学习 · 2022年02月22日

well dervisification

老师您好


在BLM里强调了分散化更好,我理解到的层面是,BLM在反向最优里面加入了基金经理个人的观点,然后这个观点我理解是只调整了对expected return的看法而已,怎么还涉及到了分散化呢?是对portfolio也调整了吗???



1 个答案

郭静_品职助教 · 2022年02月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


BL或者reverse optimization的方法都是基于一组optimal weights进行最优化的。这组权重来自于各个资产的市值权重。相当于各个资产都投了一些。或者说这两种方法的资产配置起点都是market portfolio。所以这两种方法都会“lead to well-diversified asset allocation”。这也是这两种方法相对于传统MVO方法的优点。

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加油学习 · 2022年02月25日

老师您每个回答都能精准的get到我模糊的点,好厉害哦~

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