Resapanda · 2022年02月22日

关于OAS的计算

1. CFA II
2. Fixed Income

品职的书上这里看不懂。题目里说102.3757是不含权债券的价格，可是二叉树的计算图7-8里很明显是含权的呀，不是有超过了100美元的就会被划掉改成100美元吗？

另一个问题就是想确认一下，说OAS计算里CF是考虑含权的现金流，是不是是指，比如图7-9里哪个非第0个的node算出来是超过100美元的，就划掉改成100美元？