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petitepie · 2022年02月22日

Asset Allocation原版书问题

原版书第一册308页的表里的modified x/x是啥意思
1 个答案

郭静_品职助教 · 2022年02月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个表格上面有一段话,翻译如下:为了帮助比较图表10和图表3,我们确定了三种具体的有效资产配置组合,并将基于预期收益的特别修改的版本与基本案例的版本进行了比较。这种比较如图表11所示。

图表10和图表3的区别在于某些资产的预期回报率有变化,导致图表11的modified(预期回报率变化后)的资产配置结果与base case(原来的预期回报率)的资产配置结果有很大差异。modified 25/75是指预期回报率变化后股债配比为25/75的资产配置结果,modified 50/50是指预期回报率变化后股债配比为50/50的资产配置结果。

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