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麦当劳 · 2022年02月22日

R14 ZDM

Z-DM, 为什么从第二期开始就用spot rate算了?



2 个答案
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pzqa015 · 2022年02月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


MRR是现在最近期限的spot rate,比如半年调整一次,那么MRR就是现在的半年期spot rate,对应的S2是t=0时刻的1年期spot rate;如果1年调整一次,MRR就是1年期spot rate,s2是t=0时刻的2年期spot rate。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa015 · 2022年02月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Zspread的每一期都是用spot rate,不是仅仅从第二期开始用spot rate,MRR相当于s1,z2相当于s2,。。。zn相当于sn。

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努力的时光都是限量版,加油!

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