uncovered interest rate parity的profit等于0
那covered interest parity呢？看这个公司不也是=0吗
Hertz_品职助教 · 2022年02月23日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好~
抛补和无抛补的利率平价公式如下：
咱们计算profit是针对carry trade策略，这个策略可以计算profit，但这个策略是基于无抛补的利率平价公式的，也就是Uncovered IRP公式，它计算profit=r_A-r_B +B升值的部分（截图中也有这个结果）。
然后如果说carry trade策略赚取的利差被汇率变动抵消了的话，就会存在profit等于0的情况，同样这还是针对的是Uncovered IRP。
但是对于covered IRP，所谓的covered就是用远期合约锁定了将来的汇率，因此不会存在汇率的问题，而且也没有对公式计算profit的问题哈
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！