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Ronnie YIN · 2018年03月11日
P146页例题,请问老师,如果题目中的假设改为 annual coupons of one-year libor+ 30 Bp..那个第一问的结果是不是就不是100?换句话说,如果浮动利率债券的coupon是Libor+spread, 那么折现率是用Libor还是Libor+spread?
李宗_品职助教 · 2018年03月11日
你好童鞋,首先明确一点,折现率和票息率不是一个东西,且没有半毛钱关系。其次,只要是浮动利率债券,每个reset 时点的价格都是100.