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immortalk · 2018年03月11日

经典题 market risk，section7,1.4

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


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orange品职答疑助手 · 2018年03月14日

同学你好，请问你是哪里没有理解呢？李老师在课程里说了，因为OIS rate 都是短期的，所以当你要求十年期的OIS rate时，只能用目前可以得到的期限最长的，也就是三年前的OIS rate 来近似代替。最后再作差即可。

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