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加油学习 · 2022年02月21日
老师您好
我没get 到这两种方法有啥区别，和老师说，optimal是对risk parity的优化 优化的是哪儿？
郭静_品职助教 · 2022年02月21日
嗨，从没放弃的小努力你好：
risk parity只考虑了风险，而optimal既考虑了风险也考虑了收益，
公式表示是Excess return i/MCTR i = Excess return j/MCTR j时是最优组合，分子是return，分母是风险，比risk parity考虑的更全面。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
