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victo · 2018年03月11日

问一道题：NO.PZ2016082401000044

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


换个思路，选择一个QBP/CF最小的来做CTD，1=96.078,2=96.062，结果是B，是否有问题？ 不过题目给的解题方案算下来，确实是A。怎么解释

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月11日

因为CF对于每种债券都不同，只有当CF相同时，您的方法才能进行比较。

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