Reading22中教学视频：
Counterparty credit risk,collateral exhaustion risk and liquidity risk
以1.5倍速播放的时候，时间22分20秒至23分20秒间，何老师在解答讲义第137页立体第1问的时候使用的第二种解释（板书如下图），利率下降时，receiver swaption会进入付固定的swap，那么每期付5%和Asset每期得5%相抵消，与Liability在利率下降时的表现可以match。
但是付固定的时候不是会收浮动么？所以其实合成的头寸在match了收到的5%之外，还会收到浮动利率，那不是和Liability就不match了？
请问我是哪里想歪了导致思路错误？谢谢老师解答！
