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加油学习 · 2022年02月20日
老师您好
这里不管是正向还是反向,都是一组数据吧,不会因为是反向了之后,数字发生变化吧?
比如:正向的时候expected return是5%,同一组数据反向最优之后expected return还是5%吧?
郭静_品职助教 · 2022年02月20日
嗨,努力学习的PZer你好:
是的,对于组合的Expected Return,可以认为是拍脑袋拍出来的一个数,比方说我们跟投资经理说希望组合预期收益率是5%。这个值跟采用正向最优化还是反向最优化没有什么关系,不会因为方法不同组合预期收益率就不同。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!