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Faye · 2022年02月20日

higher volitility at highrr interest

二叉树里提到的

利率水平高的时候 波动更大 这是为什么呢

可不可以举个生活例子呢

1 个答案

pzqa015 · 2022年02月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


二叉树假设利率服从lgnormal分布,lgnormal的两个优点,一是利率不会为负,二是利率水平高,则σ大,所以,利率水平高的时候波动更大是lgnormal模型自带的属性。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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