开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

moon · 2022年02月20日

AL

课上老师说组合里面有equity,再加入alternative,可以降低beta,但是无法降低variance? 为什么呢

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年02月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


降低β是因为相关性低(一些HF本身就β很低,甚至没有,比如EMN),这个好理解,为啥会无法降低variance,打个比方,买了一个股票涨了10%,alternative跌了8%,确实对冲了β,但是对应的波动还是很大是不是?所以无法降低variance

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 235

    浏览
相关问题