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moon · 2022年02月20日
课上老师说组合里面有equity,再加入alternative,可以降低beta,但是无法降低variance? 为什么呢
伯恩_品职助教 · 2022年02月22日
嗨,努力学习的PZer你好:
降低β是因为相关性低(一些HF本身就β很低,甚至没有,比如EMN),这个好理解,为啥会无法降低variance,打个比方,买了一个股票涨了10%,alternative跌了8%,确实对冲了β,但是对应的波动还是很大是不是?所以无法降低variance
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!