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旅人祈愿 · 2022年02月20日

derivatives outlay

derivatives outlay直接把BPV相加是不是相当于前面算组合久期直接用加权平均一样,存在model risk?

3 个答案

pzqa015 · 2022年02月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


没问题

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年02月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


不是的

BPV1=d1*p1*1bp

BPV2=d2*p2*1bp

BPVp=w1*d1*p1*1bp+w2*d2*p2*1bp,等号右边不能乘统一的P,而应该分别乘P1、P2

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努力的时光都是限量版,加油!

旅人祈愿 · 2022年02月23日

发出来格式没空行,不好意思,幸苦您看看了

pzqa015 · 2022年02月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


直接加BPV是没问题的,因为BPV本身就代表利率变动1bp,债券价格变动多少,两个债券价格的变动是可以直接相加的,不存在model risk哈,但是在计算futures BPV时,假定BPVfutures=BPVCTD/CF,是有model risk的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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